vraag ivm atr op chartmill

wat betekent parameter(?) 22 bij de atr van LEN? Dank voor reactie

Het gemiddelde (Average) van TR (True Range) over 22 beursdagen wordt genomen, vandaar ATR.

Op het filmpje dat net gepost werd, en ook in een xl-sheet die ik op het forum vond, wordt verwezen naar gemiddelde over 14 dagen. Is er een vast aantal, of is dit ook naar keuze?

Bedankt.

Dat is vast, gezien er geen parameter is om de '14' aan te passen ....
Op zich zou er geen probleem zijn om dat ook vrij te laten .... enkel dat er dan nog een parameter bijkomt

Bedankt. Ik bedoel echter, is ATR bedoeld voor een average op 14, 20, 22... dagen? Naar keuze? Sheet en filmpje gaan voor 14, in ChartMill heb je default 22 dagen. Ik weet niet welk average te nemen als ik hem zelf bereken.

Naar keuze inderdaad, afhankelijk van wat je ermee wil doen.

Je hebt het begrip 'True Range' en dan Average True Range over een aantal dagen.

Ik heb het filmpje zelf nog niet gezien, maar als het over de ATR stop gaat, dan wordt er inderdaad 22 gebruikt i.p.v. 14.

Maar als je de KT ATR wil kennen, kan je net zo goed een gemiddelde nemen van 3 dagen. ( Je kan spelen met de ATR indicator op chartmill om het effect te zien van een ander aantal dagen ).

Voor de stop lijkt het inderdaad nuttig om de parameter te laten instellen. Je zal een ander effect hebben als je een ATR(3) gebruikt i.p.v een ATR(22). Onze bedoeling was om de gemiddelde TR te nemen over een iets langere periode. Die zal met andere woorden niet zoveel veranderen van dag tot dag. Als je echter een ATR(3) zou nemen, dan heb je mogelijks ook een leuk effect: van zodra er een soort uitbraak is zal de ATR snel groot worden en zal de stop veraf blijven. Zodra er een consolidatie is wordt de ATR(3) snel aangepast en komt de stop onder de consolidatie te liggen.

Fonzzz, bedankt voor de toelichting.

Nog ter info ivm met de ATR-stop die wordt gebruikt bij de opvolgpagina voor de signalen. Die staat standaard op 3 ATR. Sinds we die opvolgpagina gebruiken heb ik echter de indruk dat een afstand van 4 ATR nog 'betere' resultaten geeft ook wanneer je op verschillende tijdstippen in het verleden van de signaalposities zou kijken. Nog hogere ATR's hebben in het verleden al geleid tot theoretische resultaten groter dan 100% maar de drawdowns zijn bij een trendkering ook enorm natuurlijk...

Kristoff
Monest.net