Monest.NET | Indicator: Chartmill Bull / Bear Indicator (enkel leden)

Indicator: Chartmill Bull / Bear Indicator (enkel leden)

1. Wat doet de Chartmill Bull / Bear Indicator?

Dit stel indicatoren meet intrinsieke divergentie. Ze kijken met andere woorden of er tijdens de dag een onderliggende (ver)koopdruk aanwezig is in het aandeel, terwijl dit met het blote oog (voor wie naar de grafiek kijkt) niet zichtbaar is.

De indicator baseert zich hiervoor op eerder onderzoek van Monester Dirk Vandycke die stelt dat aandelen die sterk procentueel stijgen tijdens de dag een grotere kans hebben tegen de high van de dag te eindigen (en omgekeerd).  De CBBI probeert vervolgens van deze ogenschijnlijk logische bevinding gebruik te maken door afwijkingen te vinden op dit patroon.

De indicator is dus geïnteresseerd in die uitzonderlijke situaties waarbij een extreme baaldag samengaat met een relatief sterke (maar abnormale) close rond de high.  Dit dient zich natuurlijk niet enkel voor te doen tijdens één dag, maar gedurende verschillende dagen. De Chartmill Bear Indicator probeert zo spanningsvelden op te sporen tussen bv sterke stijgingen en de abnormale tendens om telkens rond de lows te eindigen tegen het einde van de dag.

2. Wanneer en hoe kan je de Chartmill Bull / Bear Indicator gebruiken?

Bullish divergence

Het gebruik is eenvoudig. Een bull signaal is een positief signaal dat aangeeft dat er onderliggende koopdruk is die een opkomende stijging op grotere schaal kan inleiden. De indicator kijkt hierbij concreet over een periode van 20 dagen hoe zwak de slotprijzen zijn op de daggrafiek en vergelijkt deze telkens met de abnormale tendens om tegen de high af te sluiten op intradaybasis.

chartmill_bull_bear_indicator

Bearish divergence

Een bear signaal is een negatief  signaal dat aangeeft dat er onderliggende verkoopsdruk is die een opkomende daling op grotere schaal kan inleiden. De indicator kijkt hierbij concreet over een periode van 20 dagen hoe sterk de slotprijzen zijn op de daggrafiek en vergelijkt deze telkens met de abnormale tendens om tegen de low af te sluiten op intradaybasis.

chartmill_bull_bear_indicator_bearish_divergence

3. Enkele Tips bij het gebruik van de Chartmill Bull / Bear Indicatoren

  • Je kunt de CBBI goed gebruiken om goedkoop aan boord te raken bij een dip een trendend aandeel en vice versa bij het verkopen van een tijdelijke opwelling in een dalend aandeel.
  • Hoe sterker en langer het signaal hoe beter.
  • Hoe betrouwbaarder het signaal in het verleden bleek bij een bepaald aandeel hoe betrouwbaarder hij in het vervolg blijkt bij datzelfde aandeel.
  • De signalen kunnen ook grote trendomkeren inluiden. Als de eerste tip dus niet lijkt te werken (je wordt uitgestopt na het kopen op een dip), kan een aanwijzing zijn om je positie in de andere richting op te bouwen.
  • Hou er mee rekening dat het effect zich makkelijk enkele dagen tot zelfs weken kan manifesteren na het signaal. Geduld is de boodschap (maar wachtorders kunnen helpen).
  • Geen enkele indicator op zich vormt een compleet trading systeem! Het is de kunst om het signaal in het totaalplaatje te interpreteren (de algemene markt, position sizing, risicobeheersing, …)

4. Voorbeeldscan

Bullish Scan

Volume: > 500.000
Prijs: > 5
LT: Langetermijn trend positief
KT: kortetermijn negatief.
CBBI: Zich opbouwende bullish divergenties.

Scan Chartmill Bullish Bearish Indicator

Bearish Scan

Volume: > 500.000
Prijs: > 5
LT: Langetermijn trend negatief
KT: kortetermijn positief.
CBBI: Zich opbouwende bullish divergenties.

Scan Chartmill Bullish Bearish Indicator

Laatste aanpassing: 13/08/2013