Monest.NET | Leverage Drift

Leverage Drift

Het effect waarbij producten met een hefboom (in het bijzonder ETF’s) een natuurlijk zwaartekracht ondervinden waardoor ze naar nul worden aangetrokken. Dit effect werd gedefinieerd en gepubliceerd door Monest in het vaktijdschrift ‘Technische en Kwantitatieve Analyse (TKA)’, editie juli/aug 2010. Het belangrijkste gevolg is dat je beter de inverse ETF short dan een ETF te kopen. Wil je long/short gaan via een ETF met een hefboom, dan ga je beter short op een inverse ETF met een hefboom.

Laatste aanpassing: 15/08/2013