Monest.NET | Hoe bescherm ik mijn winst op basis van swing point stops?

Hoe bescherm ik mijn winst op basis van swing point stops?

Er bestaan ontzettend veel manieren om je winnende posities te beschermen en om initiële posities op te volgen.  Een stop die wij vaak toepassen op deze website is de ATR stop.  Die stop is gebaseerd op de dagelijkse beweeglijkheid van de koers over een bepaalde periode.  Maar er zijn uiteraard nog tal van andere goede mogelijkheden.  Het gebruik van swing stops bijvoorbeeld.  Maar wat betekent zo’n stop eigenlijk en hoe pak ik het aan?

Wat zijn swing points?

Swingstops zijn gebaseerd op swing points.  We kunnen dit best vergelijken met een omgekeerd hand.  Je hebt één lagere kaars met twee hogere kaarsen aan elke kant:

swingpointtheorie1

De kaarsen mogen zwart of wit zijn en ook de grootte of de exacte positie heeft geen belang.  Beleggers spreken vaak ook over halve swingpoints.  Voor onze stopstrategie gaan we ze niet gebruiken omdat ze minder betrouwbaar zijn.  Dat wil zeggen dat de kans om valselijk uitgestopt te worden groter is dan bij een écht swingpoint met vijf kaarsen.

swingpointtheorie2

Swing Points en Trends

swingpointtheorie3

We spreken van een stijgende trend als we een opéénvolging zien van hogere lows en hogere highs.  Of met andere woorden uitgedrukt: als prijs voortdurend hogere bodems en hogere toppen optekent spreken we van een stijgende prijstrend.  Swingpoints kunnen ons helpen die bodems en toppen te identificeren. Zo zie je in figuur drie dat er zich een eerste bodem vormt en kort daarna een tweede.  De tweede bodem ligt iets hoger dan de eerste en de trend hervat zich vervolgens naar boven.  Het rode stipje duidt tenslotte op een eerste mini-top in de trend.

Swingpoints kunnen ons dus helpen op een eenvoudige en objectieve manier steun-, en weerstandsniveau’s te identificeren maar ook stops en profit targets te plaatsen!  In het volgende deeltje leggen we jullie kort een swingstopstrategie uit, toegepast op het aandeel SWKS uit de Monest Attitude Service dat werd aangekocht op 14 september aan 19.17 EUR.

Op onderstaande grafiek hebben we alle swingpoints in kaart gebracht. Je ziet hierbij een mooie opwaartse trend met hogere bodems en hogere toppen.

swingpoint01

Hoe moet ik stops plaatsen: (Toon me) de SwingStop Strategie !

De moelijkheid bij het plaatsen van stops is de voortdurende afweging tussen “dicht genoeg” om niet te veel winst af te geven en “ver genoeg” om niet tevergeefs uitgestopt te geraken.  De swingstopstrategie die we in dit artikel voorstellen kan soelaas brengen.  We trekken immers niet de stop op na slechts één swing point, maar we gaan de stop pas verzetten als er zich niet één, maar ook een tweede geldig swing point aandient.  Om als “geldig” te worden aanzien dienen de swing points minstens 1% uit elkaar te liggen.  Een swing point telt immers pas mee in de berekening als het significant hoger ligt (bv: >1%) dan het vorige.  Anders wordt het swing point niet meegeteld.

Ingewikkeld?  Helemaal niet hoor!  Volg even mee.  Immers: een figuurtje erbij zegt al snel meer dan duizend woorden!  We hebben voor jullie daarom een voorbeeld geselecteerd van het aandeel SWKS (Skyworks Solutions Inc).

swingpoint1

In de bovenstaande grafiek merken we een eerste swing point op.  Aangezien dit het eerste swing point is dat zich vormt verplaatsen we de stop niet.  We willen immers pas de stop verplaatsen als zich een tweede (geldig) swing point aandient.  Een tweede (geldig) swing point toont zich wel in de volgende grafiek.  Op dat moment is het gerechtvaardigd de stop te verplaatsen naar het eerste swing point.

Wat gebeurt er als er zich vervolgens een derde punt aandient, dat niet aan de criteria voldoet?  Dat wil zeggen: dat het geen 1% hoger ligt dan het vorige? Wel, dan beschouwen we dat swing point als gelijk aan het andere.  Als je conservatief bent kan je zelfs de low van het eerste swing point nemen als nieuw referentiepunt.

swingpoint2

Hoera!  In de volgende figuur hebben we prijs!  Er vormt zich namelijk een vierde swingpoint dat minstens 1% hoger ligt dan het vorige. We mogen dus de stop één plaatsje opschuiven.  Bemerk dat je ook de stop onder swing point 2 kon zetten (aangezien het verschil met 3 kleiner is dan 1%).

swingpoint3

In de laatste figuur zien we een nieuw punt verschijnen.  Hierdoor kunnen we opnieuw de stop opschuiven.  Deze strategie kan je herhalen tot je profit targets zijn bereikt of tot je definitief bent uitgestopt.

swingpoint4

Conclusie

Met Swingpoint stops is het mogelijk om je posities te beschermen tegen grote verliezen en je winst deels veilig te stellen.  In dit artikel hebben we gebruik gemaakt van een “twee-stap-plan”.  Je mag daarbij de stop verschuiven als er zich minstens twee geldige swing points stops aandienen, dat wil zeggen met minimum 1% afstand tussen de twee.  Uiteraard is deze strategie ook toepasbaar op weekgrafieken, of op kleinere tijdsframes.

Laatste aanpassing: 02/10/2010