Monest.NET | Het ontwerpen van een winstgevend beurssysteem - Deel 01

Het ontwerpen van een winstgevend beurssysteem - Deel 01

In dit deel van een reeks van velen gaan we verder in op het ontwikkelen van een tradingsysteem.  De bedoeling van deze reeks is zeker en vast niet volledig te zijn, maar wel om je de basis mee te geven en nieuw materiaal aan te reiken om zelf aan de slag te gaan.  We proberen in deze artikelenreeks je mee te slepen in de hersenspinselen van de echte traders.  Je vertrekt daarbij vanuit een idee en gaat gaandeweg dit idee concretiseren en uitwerken.

De reeks zal hoofdzakelijk over technische analyse handelen, maar kan evengoed met dezelfde “mindset” toegepast worden op fundamentele concepten (of hybride modellen – combinatie fundamenteel en technisch).  De methode is immers dezelfde.

Ik wens jullie veel leesplezier en succes.  Vragen kunnen steeds gesteld worden op het forum van onze website.

Fase 1: Het verzamelen van ideeën

Als je een tradingsysteem wil beginnen ontwerpen heb je eerst en vooral ideeën nodig.  Deze ideetjes kunnen komen uit boeken, gesprekken met anderen, artikels, observatie of pure creativiteit. In de eerste fase is het hoofdzakelijk van belang al deze ideetjes te verzamelen en op te schrijven.

Je koopt hiervoor best een schriftje.  Maar je kan ook natuurlijk een soort word-document-dagboek aanleggen waarin je alles nauwlettend noteert.  Schrijf ook op waar je interesse naar toe gaat.  Ben je eerder een wiskundig “optie”-type, of ben je eerder een langetermijn belegger?  Geloof je in Value- Investing of voel jij je thuis in “groei-aandelen”.  Als je nog niet het antwoord kent op de vorige vragen zal je snel merken dat éénmaal je je ideetjes begint op te schrijven je een patroon zal herkennen in de gebieden naarwaar je interesse uitgaat.  Maar doe me één plezier: schrijf alles op!  Want vergeten doen we allemaal en elk idee in deze fase is bijzonder waardevol!

Over welke ideeën gaat het dan?

Goede vraag!  Zelf houd ik ook niet van vaagheid!  Wel, het mogen écht alle ideeën, gedachten, stukken conversaties, elementen uit het nieuws, droombeelden en/of creatieve hersenspinsels zijn die je kan tegenkomen.  In deze eerste fase mag je geen dingen gaan selecteren, remember? Laat ons voor de duidelijkheid eens kijken wat enkele beleggers in hun schriftje hebben staan:

  1. Uit een boek: “ik heb horen praten over een boekje rond technische analyse waarin staat uitgelegd dat de entry minder belangrijk is dan hoeveel je inzet per trade.  Moet ik eens lezen”.
  2. Conversatie: “interessante invalshoek van Gregory gisterenavond.  Hij volgt een fundamenteel systeem waarin objectief wordt vastgelegd wat een goedkoop en goed aandeel is.  Hij ging me deze week een boekje doorspelen”.
  3. Idee: “boekje uitgelezen over technische analyse.  Zal het toch nog eens moeten herbekijken.  Theorie over psychologie was interessant.  Er was een hoofdstuk gewijd over exhaustion gaps, gaps waarin je een laatste sterke overdrijving ziet in de prijs van beleggers die er finaal de brui aangeven.  Misschien is dat wel interessant om te combineren met dat idee over value investing.”
  4. Observatie: “Een tip gekregen van een goede vriend.  Hij zei me een paar grafieken te openen van bedrijven die me interesseren en ze te bekijken, te beschrijven wat me opvalt, ze een tijdje te volgen zonder ze te handelen. “ Ik vond dat zelf een vreemd idee, maar waarom niet? Hij gaf me de tip te kijken hoe een kleine lijst aandelen reageren in bepaalde periodes van het jaar, wat ze doen bij de open / close.  Hoe ze reageren op nieuws, enzovoort.

Je ziet, het kan dus echt alles zijn.  Belangrijk is dat je nog niet filtert in deze ideetjes, maar je gewoon laat gaan!  Je hoeft in deze fase ook nog niet te concretiseren, verfijnen of operationaliseren.  Dat is voor de volgende fase!  Maar misschien vraag je je nu af: wat zijn eigen goede bronnen op ideetjes op te doen?

Waar kan ik mijn ideeën opdoen?

Boeken

Uit de interviews die ik deed met verschillende bekende traders (Brian Shannon, Chris Perruna, Chris Kacher, Gil Morales, …) bleek dat er telkens enkele boeken naar voor worden geschoven als meesterwerken.  Werken die niet direct een concreet systeem beschrijven, maar je wel verder kunnen helpen in het ontwikkelen en vooral begrijpen van wat nodig is om winstgevend te handelen.

De belangrijkste werken zijn:

  • The Way of the Turtles – naar voorgeschoven omwille van zijn psychologische invalshoek op de markten.  Dit boekje gaat over het kweken van “beginnende beleggers” tot “gehaaide traders”.  Hoopvol bovendien om te lezen voor beginnende beleggers.
  • Market Wizards – bevat een heleboel interessante interviews met traders over hun aanpak en strategie.  Veel van de traders die ik heb geïnterviewd hebben hier hun ideetjes opgedaan.
  • Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets – dit boekje is vooral geliefdkoosd door Brian Shannon.  Het gaat over Trend Trading in verschillende markten.

Mijn eigen favorieten zijn:

  • Trade Your Way to Financial Freedom – Geschreven door de befaamde trading-psycholoog Dr Van K. Tharp is dit boekje een absolute must voor beginnende en gevorderde beleggers.  Het bevat informatie over entries, exits, stops, profit taking, position sizing, psychologie en nog veel meer.  My personal Nr1 favorite.
  • Technical Analysis Using Multiple Timeframes: een heel mooi boekje over technische analyse aan de hand van verschillende tijdsframes (dag, week, maand).  Je kan het boek krijgen via Amazon.
  • Trade Like an O’Neil Disciple: uitstekend boek van Chris Kacher en Gil Morales over growth- investing!

Volgende keer komen er nog meer referenties en verwijzingen naar interessante websites en blogs.  We zullen het dan hebben over het concretiseren/operationaliseren van een trading idee naar een toetsbare vraag die we in regels kunnen opstellen.

Laatste aanpassing: 14/11/2010